외환 義王市: Forex 좋은 이익 요인

이익 요인의 중요성.

EA 프로그래머에게 수익성이 있고 앞으로 테스트 된 EA를 가지고 질문하십시오 - 당신이 좋은 수익 요소가된다는 것을 어떻게 알 수 있습니까?

분명히 1을 넘어야하지만, 이익 요인의 가장 좋은 점이라고 생각하는 것이 궁금합니다. 당신은 1.5 범위의 무언가, 2 또는 3 이상의 무언가를 촬영합니까?

수익 요인 및 포워드 테스트를 통해 얻은 개인적인 경험은 뛰어납니다.

미리 감사드립니다.

인출 금액이 처음 보는 것입니다 - 특히 초기 예금과 관련하여.

그런 다음 돈의 최대 연속 손실을보십시오.

너는 & nbsp;이게 나에게 가장 나쁜 일이 무엇인지를 찾고있다. & gt;

이것이 자신의 중개인의 양질의 라이브 계좌 이력이라고 가정하면, PF를 보면 자주 거래하는 EA (StopLoss가 크지는 않음)에 대해 1.5 이상이어야합니다.

좀 더 전형적인 EA의 경우, 필자는 장기간에 걸쳐 2+를 찾아 볼 것이며, personnaly는 4를 목표로하지만, 부적절한 시장 행동 기간 동안 EA가 스위치를 끄지 않으면 지속될 가능성은 거의 없습니다.

실시간 거래의 결과는 덜 좋을 것입니다. 시스템이 확산 변동에 취약한 경우 많은 양이 발생할 수 있습니다.

인출 금액이 처음 보는 것입니다 - 특히 초기 예금과 관련하여.

그런 다음 돈의 최대 연속 손실을보십시오.

너는 & nbsp;이게 나에게 가장 나쁜 일이 무엇인지를 찾고있다. & gt;

이것이 자신의 중개인의 양질의 라이브 계좌 이력이라고 가정하면, PF를 보면 자주 거래하는 EA (StopLoss가 크지는 않음)에 대해 1.5 이상이어야합니다.

실시간 거래의 결과는 덜 좋을 것입니다. 시스템이 확산 변동에 취약한 경우 많은 양이 발생할 수 있습니다.

BB에 감사드립니다. 어떤 맥락에서 어떤 종류의 시스템을 통상적으로 거래합니까 (짧은 기간의 스컬 퍼, 장기간, 위의 모든 것 등)?

인출 금액이 처음 보는 것입니다 - 특히 초기 예금과 관련하여.

그런 다음 돈의 최대 연속 손실을보십시오.

너는 & nbsp;이게 나에게 가장 나쁜 일이 무엇인지를 찾고있다. & gt;

이것이 자신의 중개인의 양질의 라이브 계좌 이력이라고 가정하면, PF를 보면 자주 거래하는 EA (StopLoss가 크지는 않음)에 대해 1.5 이상이어야합니다.

실시간 거래의 결과는 덜 좋을 것입니다. 시스템이 확산 변동에 취약한 경우 많은 양이 발생할 수 있습니다.

또한 다음 테스트 결과에 대한 귀하의 (또는 다른 사람의) 비판에 관심이 있습니다. 당연히이 개인 섬에 대해서는 이익을 낼 수 없지만 수익률, 수익률 등에 대한 반응에 더 관심이 있습니다. 이 EA는 EUR / USD, 5M입니다. 테스트 결과는 지난 5 년간입니다.

테스트 중 막대 369832.

Ticks는 18337278을 모델로했습니다.

모델링 품질 90.00 %

일치하지 않는 차트 오류 23.

초기 보증금 100000.00.

총 순이익 33235.39.

총 이익 106309.59.

총 손실 -73074.20.

이익 요인 1.45.

예상 보수 27.38.

절대적 인 인출 196.69.

최대 drawdown 3934.00 (2.97 %)

상대적 삭감 2.97 % (3934.00)

총 거래 1214.

매도 포지션 (원 %) 611 (87.07 %)

긴 포지션 (원 %) 603 (86.57 %)

이익 거래 (전체 대비 %) 1054 (86.82 %)

손실 거래 (전체 대비 %) 160 (13.18 %)

이익 무역 120.65.

손실 무역 -535.12.

이익 거래 100.86.

손실 거래 -456.71.

연속 승리 (돈으로 이익) 40 (3970.02)

연속 손실 (손실) 2 (-1051.30)

연속 이익 (승리 횟수) 3970.02 (40)

연속 손실 (손실 수) -1051.30 (2)

연속 승리 7.

연속 손실 1.

이 EA가 작업하는 시간은 무엇입니까?

테스트 시간은 얼마나됩니까 (몇 일 / 주 / 개월)?

위의 데이터에 대한 그래프. 당신이 볼 수 있듯이, 지난 1.5 년 동안 이익은 평준화되었다. (그러나 하락은 여전히 양호했다. 지난 1.5 년을 개선하기위한 어떤 제안?

위의 데이터에 대한 그래프. 당신이 볼 수 있듯이, 지난 1.5 년 동안 이익은 평준화되었다. (그러나 하락은 여전히 OK이다. 지난 1.5 년을 개선하기위한 어떤 제안?

또한 여기에 LotSize / MM이 없습니다. 이것은 v1이며 모든 거래에 대해 동일한 크기의 로트입니다. 분명히 여기서 MM은 이익이 더 높을 것입니다.

이 EA가 작업하는 시간은 무엇입니까?

테스트 시간은 얼마나됩니까 (몇 일 / 주 / 개월)?

5M, 5 년 backtest입니다.

질문 : 무역 # 700에서 시험 기간이 끝날 때까지 곡선이 직선 (이득 없음) 인 이유는 무엇입니까?

9 개월이라고 말할 수 있습니다.

좋아, 그 기간 동안 나쁜 거래를 걸러 낼 수 있었던 것 같습니다. 여기 내가 한 일이있다.

1. RAN은 무역으로 거슬러 올라갑니다.

700이 VISUAL 모드로 끝나기 때문에 나는 정확히 어떤 일이 일어나는지 눈을 뜰 수있었습니다.

2. 불리한 시장 상황을 걸러 내기 위해 기술 지표 필터를 추가했습니다.

3. 기술 필터에서 최상의 입력을 위해 다시 최적화되었습니다.

4. 가장 낮은 수익률과 가장 높은 수익으로 결과를 선택합니다 (위와 기본적으로 같은 수익이지만 상당히 줄이게됩니다).

5. 진드기 테스트를 다시 실행하십시오.

그것은 꽤 좋아 보인다. 나는 10 년 데이터도 달렸고 곡선은 사실로 유지됩니다.

전략 성과 보고서 해석.

오늘날의 시장 분석 플랫폼을 통해 거래자는 거래 시스템의 성과를 신속하게 검토하고 효율성 및 잠재적 수익성을 평가할 수 있습니다. 이러한 성능 메트릭은 일반적으로 시스템 성능의 다양한 수학적 측면에 기반한 데이터 컴파일 인 전략 성능 보고서에 표시됩니다. 가설적인 결과 나 실제 거래 데이터를 보더라도 거래 시스템을 평가하는 데 사용할 수있는 수백 가지의 성과 지표가 있습니다.

거래자는 종종 거래 스타일에 가장 유용한 통계를 선호합니다. 거래자들은 자연스럽게 하나의 숫자, 즉 총 순이익으로 끌어 당길 수 있지만, 시스템의 잠재적 수익성에 관한 결정을 내리기 전에 많은 성과 지표를 이해하고 검토하는 것이 중요합니다. 전략 성과 보고서에서 무엇을 찾아야 할지를 알면 거래자가 시스템의 강점과 약점을 객관적으로 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다. (배경에 대해서는 트레이딩 시스템 자습서를 참조하십시오.)

전략 성과 보고서.

전략 성과 보고서는 시스템 성과에 대한 객관적인 평가입니다. 특정 기간 동안의 수행 방법을 결정하기 위해 히스토리 데이터에 일련의 거래 규칙을 적용 할 수 있습니다. 이것은 백 테스트라고하며 시장에 출시하기 전에 거래 시스템을 테스트하려는 상인에게 유용한 도구입니다. 대부분의 시장 분석 플랫폼을 통해 거래자는 백 테스팅 중에 전략 성과 보고서를 작성할 수 있습니다. 거래자는 실제 거래 결과에 대한 전략 성과 보고서를 작성할 수도 있습니다.

그림 1은 다양한 성능 메트릭을 포함하는 전략 성능 보고서의 성능 요약의 예를 보여줍니다. 메트릭은 보고서의 왼쪽에 나열됩니다. 해당 계산은 오른쪽에 있으며, 모든 거래, 긴 거래 및 짧은 거래로 구분됩니다.

그림 1에서 볼 수있는 성과 요약 외에도 전략 성과 보고서에는 거래 목록, 정기적 인 수익 및 성과 그래프가 포함될 수 있습니다. 거래리스트는 거래 유형 (길거나 짧음), 날짜와 시간, 가격, 순이익, 누적 수익 및 이익 비율과 같은 정보를 포함하여 취해진 각 거래의 계정을 제공합니다. 거래 목록을 통해 거래자는 각 거래에서 일어난 일을 정확하게 볼 수 있습니다.

시스템에 대한 정기적 인 수익률을 보면 거래자가 일별, 주별, 월별 또는 연도별로 세분화 된 실적을 볼 수 있습니다. 이 섹션은 특정 기간 동안의 이익 또는 손실을 결정할 때 유용합니다. 거래자는 시스템이 매일, 매주, 매월 또는 매년 수행하는 방법을 신속하게 평가할 수 있습니다. 거래에서 누적 된 이익 (또는 손실)이 중요하다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 1 거래 일 또는 1 거래 주를 보는 것은 월간 및 연간 데이터를 보는 것만 큼 중요하지 않습니다.

전략 성과 보고서를 분석하는 가장 빠른 방법 중 하나가 성과 그래프입니다. 이것은 무역 데이터를 다양한 방식으로 보여줍니다. 월별 순이익을 나타내는 막대 그래프에서부터 형평성 곡선까지 어느 쪽이든, 성능 그래프는 해당 기간의 모든 거래를 시각적으로 보여 주므로 거래자는 시스템이 표준에 부합하는지 여부를 신속하게 확인할 수 있습니다. 그림 2는 두 가지 성능 그래프를 보여줍니다. 하나는 월별 순이익 막대 차트입니다. 다른 하나는 주식 곡선이다. (더 자세한 정보는 귀하의 이익을 위해 도표 작성하기를 참조하십시오.)

전략 성과 보고서에는 거래 시스템의 성과와 관련하여 막대한 양의 정보가 포함될 수 있습니다. 모든 통계가 중요하지만 초기 범위를 다섯 가지 주요 성능 메트릭으로 좁히는 것이 좋습니다.

총 순이익 이익 요인 수익률 평균 무역 순이익 최대 삭감.

이 다섯 가지 지표는 잠재적 인 거래 시스템을 테스트하거나 실시간 거래 시스템을 평가하기위한 좋은 출발점을 제공합니다.

총 순이익.

총 순이익은 특정 기간 동안 거래 시스템의 수익을 나타냅니다. 이 측정 기준은 모든 낙찰 된 거래의 총 이익에서 모든 손실 거래 (커미션 포함)의 총 손실을 뺀 값으로 계산됩니다. 그림 1에서 총 순이익은 다음과 같이 계산됩니다.

많은 거래자가 총 순이익을 거래 성과를 측정하는 주요 수단으로 사용하지만 메트릭만으로는 기망적인 방식 일 수 있습니다. 이 메트릭스는 자체적으로 거래 시스템이 효율적으로 수행되는지 여부를 결정할 수 없으며 유지되는 위험 금액에 따라 거래 시스템의 결과를 정상화 할 수 없습니다. 확실하게 가치있는 측정 항목이지만 총 순이익은 다른 실적 측정 항목과 함께 확인해야합니다. (더 자세한 정보는 경기 침체 이후의 경제에서의 이익을 참조하십시오.)

수익 요인은 매출 총 이익 (총 수수료 포함)으로 나눈 총 이익을 전체 거래 기간으로 정의한 것입니다. 이 성능 측정 기준은 위험 단위 당 수익 금액과 관련이 있으며, 1보다 큰 값은 수익성있는 시스템을 나타냅니다. 예를 들어 그림 1의 전략 성과 보고서는 테스트를 거친 거래 시스템의 수익률이 1.98임을 나타냅니다. 총 이익을 총 손실로 나누어 계산합니다.

이것은 합리적인 수익 요소이며이 특정 시스템이 이익을 창출 함을 의미합니다. 우리는 모든 무역이 승자가 될 수는 없으며 우리는 손실을 지속해야한다는 것을 알고 있습니다. 이익 요인 메트릭은 상인이 손실보다 손실이 큰 정도를 분석하는 데 도움이됩니다.

위의 방정식은 첫 번째 방정식과 동일한 총 이익을 나타내지 만 총 손실에 대한 가설 값을 대체합니다. 이 경우 총 손실은 총 이익보다 많아서 1보다 작은 이익 요인이됩니다. 이것은 잃는 시스템이 될 것입니다.

수익률은이기는 확률이라고도합니다. 이 통계는 특정 기간 동안의 총 거래 횟수로 낙찰 된 거래 수를 나눔으로써 계산됩니다. 그림 1의 예에서 수익성 비율은 다음과 같이 계산됩니다.

수익성 메트릭의 이상적인 값은 거래자의 스타일에 따라 다릅니다. 일반적으로 더 큰 이윤을 남기고 큰 움직임을하는 상인은 승리하는 시스템을 유지하기 위해 낮은 수익성을 요구합니다. 이것은 (수익성있는)이기는 거래가 일반적으로 상당히 크기 때문입니다. 이에 대한 좋은 예는 거래자들의 추세입니다. 거래의 40 % 정도가 수익성이 있고 여전히 수익성 높은 시스템을 생산할 수 있습니다. 이기는 거래가 추세를 따르고 일반적으로 큰 이익을 달성하기 때문입니다. 이기지 못한 거래는 보통 작은 손실로 폐쇄됩니다.

비슷한 양의 위험을 감수하면서 어느 한 거래에서 소액을 얻으려는 보통 날의 거래자, 특히 스 칼파 (scalpers)는이기는 시스템을 창출하기 위해 수익성이 높은 메트릭을 필요로합니다. 이것은이기는 거래가 패배하는 거래에 가치가있는 경향이 있기 때문입니다. "앞서 나가려면"수익성이 상당히 높을 필요가 있습니다. 즉, 각 우승이 상대적으로 적기 때문에 더 많은 거래가 승자가 될 필요가 있습니다. 자세한 내용은 스캘핑 : 작은 빠른 수익을 추가 할 수 있습니다. 를 참조하십시오.

평균 무역 순이익.

평균 무역 순이익은 시스템의 기대치입니다. 이는 거래 당 원 / 분실 된 평균 금액을 나타냅니다. 평균 무역 순이익은 총 순이익을 총 거래 수로 나누어 계산합니다. 그림 1의 예에서 평균 무역 순이익은 다음과 같이 계산됩니다.

즉, 시간이 지남에 따라이 시스템에 의해 생성 된 각 거래는 평균 $ 452.79가 될 것으로 기대할 수 있습니다. 이것은 총 순이익을 기반으로하므로 이기고지는 거래를 모두 고려합니다.

이 수치는 일반적인 거래보다 몇 배나 많은 이익 (또는 손실)을 창출하는 단일 거래에 의해 왜곡 될 수 있습니다. 이상 치는 평균 무역 순이익을 과다하게 과장함으로써 비현실적인 결과를 창출 할 수 있습니다. 하나의 이상치가 있으면 시스템이 통계적으로보다 훨씬 더 (또는 적은) 수익을 낼 수 있습니다. 특이점을 제거하면 더 정확한 평가가 가능합니다. 역 테스팅에서 트레이딩 시스템의 성공이 이상치에 달려 있다면, 시스템은 더 정제되어야합니다.

최대 축소 지표는 거래 기간의 "최악의 시나리오"를 나타냅니다. 그것은 이전의 주식 피크에서 가장 큰 거리 또는 손실을 측정합니다. 이 측정 기준은 시스템에서 발생하는 위험의 양을 측정하고 계정 크기에 따라 시스템이 실용적인지 판단하는 데 도움이됩니다. 상인이 기꺼이 부담해야하는 최대 금액이 최대 인하보다 적 으면 상장 시스템은 상인에게 적합하지 않습니다. 더 적은 최대 삭감을 가진 다른 시스템이 개발되어야한다.

이 측정 항목은 거래자를위한 현실성 검사이기 때문에 중요합니다. 단지 1 천만 달러의 위험을 감수 할 수 있다면 모든 상인은 백만 달러를 벌 수 있습니다. 최대 축소 지표는 거래자의 위험 허용 도와 거래 계정 크기와 일치해야합니다. (더 자세한 내용은 자신을 시장 손실로부터 보호하십시오.)

전략 실적 보고서는 과거 또는 현재 거래 결과에 적용되어 거래자가 거래 시스템을 평가할 때 도움이되는 강력한 도구를 제공 할 수 있습니다. 최종 수익에만 관심을 기울이는 것은 쉽지만, 시스템이 얼마나 많은 돈을 벌고 있는지 알고 싶다면 추가적인 성과 지표를 통해 시스템 성능을보다 포괄적으로 파악할 수 있습니다. (자세한 내용은 자체 트레이딩 전략 수립을 확인하십시오.)

Forex.

8 225 & # 32; пользователей находятся здесь.

МОДЕРАТОРЫ.

wrayjustin 달러를위한 무역 펜 FXMarketMaker 전문 상인 Hot_Biscuits_ 모델 및 병 spicy_pasta RichJG Financial Astrologer El_Huachinango MOD 재정 _ 스튜어트 Prop Trader о команде модераторов & raquo;

Reddit에 오신 것을 환영합니다.

인터넷의 첫 페이지.

수천 개의 커뮤니티 중 하나에 가입하십시오.

토론에 추가하고 싶습니까?

помощь правила сайта центр поддержки вики реддикет 모드 가이드 라인 связаться с нами.

приложенияи инструменты Reddit for iPhone Reddit for Android 모바일 웹 사이트 кнопки.

REDDIT 및 ALIEN 로고는 reddit inc의 등록 상표입니다.

& pi; PID 24981에서 & # 32; app-326 & # 32; 2017-12-19 14 : 31 : 12.129874 + 00 : 00 9e1524e 국가 코드 : UA.

이익 요인 및 거래.

거래를 개선하고 싶다면 거래를 분석하여 거래의 결함을 식별해야합니다. 이렇게하려면 거래의 품질을 평가할 수있는 몇 가지 통계 도구가 있습니다. 가장 간단하고 효과적인 도구 중 하나는 Profit Factor입니다.

이익 요인의 정의.

이익 요인은 거래 기술의 지수입니다. 그것은 취해진 위험과 결과 사이의 관계를 수치로 평가합니다.

거래 결과가 좋으면 Profit Factor가 2보다 높아집니다. 이 수치 아래에서는 이익을 내고 있다고하더라도 거래를 검토해야합니다. 실제로 2보다 낮은 Profit Factor는 자본 증가에 따르는 위험이 너무 높다는 것을 보여줍니다. 중기 적으로 Profit Factor가 2 미만인 상인은 통계적으로 운명을 부리며 위험도가 너무 높아 수익을 올릴 수 없습니다. 즉, 어느 시점에서 손실이 앞설 것이며 회복 할 능력이 없다는 것을 의미합니다. Profit Factor가 2보다 크면 손실이 보상됩니다.

이익 요인은 어떻게 계산됩니까?

이익 요소는 매우 간단하게 계산됩니다 : 모든 승리하는 거래를 합산하여 잃는 모든 거래로 나누십시오 :

이익 요소 = (수입의 합계) / (손실의 합)

이익 요인 : 실제적인 예.

예를 들어, 거래일에는 모든 승리 거래가 € 530, 총 손실이 € 280입니다. 하루가 끝나면 € 250의 순이익을 올렸으며 수익 계수는 1.89 (530 / 280 = 1.89)입니다. 따라서 당신의 하루는 긍정적입니다. € 250의 이익을 내게되어 기쁩니다. 그러나 2보다 낮은 이익 요인은 당신에게 경고해야합니다 :이 금액을 만들기에는 너무 높은 위험을 감수해야합니다. € 1.89를 벌기 위해 € 1을 잃어 버렸을 것입니다. 장기적으로 당신의 거래는 너무 위험합니다. 당연히, 1 일 동안, 저것은 조금 가치를 붙들 지 않는다. 매주, 매월, 분기별로, 그리고 매년 Profit Factor를 평가해야합니다. 계산 기간이 길수록 결과의 관련성이 높아질수록 거래가 질적으로 특징 지어집니다.

이익 요인 및 위험 관리.

따라서 Profit Factor는 헤지 펀드가 거래자를 평가할 때 종종 사용하는 강력한 위험 관리 도구입니다. 이 헤지 펀드의 일반적인 철학은 위험이 적고 높은 수익률입니다. 우리는 개인 거래에서이 철학을 채택 할 필요가 있습니다. 그러므로 하루 평균 € 200보다 하루 평균 € 200을 만드는 것이 좋습니다 (매일 € 100 손실 당 평균 € 300). Profit Factor 2 (€ 100 손실 당 평균 € 200)가됩니다.

Profit Factor에 대한 나의 접근 방식.

이 도구는 미국 헤지 펀드 (American Hedge Funds)에서 종종 사용됩니다. 왜냐하면 그것은 가차 없기 때문에 이익이 건전하고 안전하게 또는 무의식적으로 발생했는지 즉시 알 수 있습니다. 프랑스에서는 사실상 전례가 없지만 다양한 기금에 돈을 어디에 둘지 결정하는 것은 필수적입니다. 수확량이 모든 것이 아니라, 배치의 보안이 고려되는 첫 번째 조건입니다.

내 거래의 경우, 내 주식 시장 결과에서 볼 수 있듯이 매주, 매월, 매년 내 Profit Factor를 계산합니다. 이를 통해 시간이 지남에 따라 나의 트레이딩 기술을 평가하고, 매일, 주, 월, 일을 개선하려고 노력할 수 있습니다. 또한, 나는 Profit Factor가 7 인 Profit Factor가 3 인 Profit Factor가 € 500 인 주당 500 유로를 선호합니다. 상인의 기술을 평가하려면 연례 Profit Factor를 요청하십시오. 그들이 그것이 무엇인지 모르는 경우, 그들은 상인이 아니라 광대입니다.

외환 義王市

Saturday 24 February 2018

Forex 좋은 이익 요인

No comments:

Post a Comment